Проблемы щедрости

Управление кредитными рисками в России находится пока в стадии становления Кредитор рискует всегда. Долг может быть не возвращен по множеству причин, и далеко не всегда по злому умыслу. А потому кредиторы, дающие в долг зачастую очень большие суммы, относятся к группе риска номер один, даже если кредитование является профессиональной деятельностью такой организации. В связи с этим в актуальности проблемы эффективного управления рисками в банковской сфере сомневаться не приходится. Известное высказывание о том, что очень многие стали пессимистами, финансируя оптимистов, в настоящее время нашло подтверждение в практике многих финансовых компаний Запада, несущих убытки из-за ипотечного кризиса.

Правда, совсем недавно в кулуарах международного инвестиционного форума «Московский бизнес-диалог» директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Клаус Роланд дал весьма оптимистичную оценку развитию событий на российском рынке капитала. «Российский банковский сектор развивается стабильно, кризис не оказал на него существенного влияния», - заявил он. Однако большинство экспертов считают, что кризис еще далеко не исчерпан, а сообщения о списаниях западными банками крупных сумм продолжают поступать. Развитие ситуации можно сравнить с брошенным в воду камнем. Камень давно утонул, а круги по воде продолжают расходиться. «Сложно сказать, когда кризис завершится. Объемы продаж домов и цены на жилье продолжают падать (в США). Ситуация непредсказуема, а рынок больше всего не любит неопределенности», - говорит управляющий директор Ситибанка Юджин Белин. Российский сектор ипотечного кредитования на кризис отреагировал повышением ставок. Конечно, относительная неразвитость ипотеки в России на данный момент является своеобразным фактором защиты для российских финансовых организаций. Но общая нервозная ситуация заставляет их менеджеров еще серьезнее, чем обычно, подходить к вопросам управления рисками и ставит перед необходимостью извлечь уроки из чужих ошибок. Впору вспомнить еще одно высказывание: «Если вы не управляете рисками, риски управляют вами».

Начало положено

Конечно, за свою относительно недолгую историю банковский сектор России успел многому научиться и на собственном горьком опыте, повидав ряд кризисов. Достаточно вспомнить, например, историю банковского скандала 2004 года с техническим банкротством Гута-банка. В итоге у отечественных финансовых организаций появился проверенный опытом арсенал средств, предупреждающих возникновение рисков. Здесь стоит напомнить, что одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам. Риски эти необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. Очевидно, что факт невозврата единичного кредита не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям. Однако накопившаяся сумма невозвратов вынуждает банки формировать механизмы, сдерживающие рост кредитных рисков. Создаются они путем разнообразных инициатив и организацией кредитных бюро и коллекторов. Очевидно, что для любой финансовой организации для эффективного управления кредитными рисками важно не кредитовать неблагонадежных заемщиков - другими словами, не вкладываться в рисковые активы. За последние годы наш рынок сильно изменился и стал более зрелым, что само по себе уменьшает для его участников количество возможностей наращивать свою долю за счет рисковых стратегий. Теперь игроки, еще недавно бывшие флагманами экспресс-кредитования в торговых точках, все чаще предпочитают делать ставки на другие розничные продукты, например на ипотеку.

Есть куда расти

Практика показывает, что механизмы защиты каждый банк формирует в соответствии со своими задачами, специализацией и типичными проблемами, зачастую учась на собственных ошибках. Центральный банк регулированием этой работы, по существу, не занимается. Повлиял он на эту ситуацию, пожалуй, только введя понятие «портфель однородных ссуд», в результате чего банки начали создавать однородные кредитные портфели.

В настоящее время в отечественном банковском секторе наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, многие банки сознательно идут на снижение требований к заемщику. С другой - наш рынок серьезно напуган кризисами неплатежей, случившимся в США. Хотя, как говорят аналитики, опасения эти напрасны, ухудшения качества заемщиков за последние полгода не произошло.

Главной причиной невозврата кредитов населением считается то, то люди очень часто склонны преувеличивать свои финансовые возможности. Наибольшие сложности возникают с выплатами по кредитам, цель которых была до конца не прояснена, либо в результате использования средств заемщиком не по назначению. Директор департамента управления рисками Промсвязьбанка Жоэль Бисмут отмечает тенденцию заемщиков брать больше, чем они могут отдать. «Можно говорить об уменьшении кредитоспособности населения в последнее время, поскольку темпы роста заработной платы уменьшились, инфляция усилилась», - предупреждает он. Также, по его мнению, банкам есть еще над чем серьезно поработать в выстраивании работы по управлению кредитным и рисками: «На рынке чувствуется острая нехватка профессиональных риск-менеджеров. Кроме того, создание эффективной системы управления рисками требует серьезных вложений, которые могут себе позволить только крупные банки. Также нужно выработать единый подход к раскрытию информации по невозвратам и создавать информационную систему по кредитным рискам вообще». Специалисты сходятся во мнении: в российских банках сейчас система управления кредитным рисками находится на стадии становления.

27.11.2007 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №223 от 28.11.2007г.