Плоды кредитного бума

Российских банкиров беспокоят кредитные риски, иностранцев -- регулирование

Кредитные риски на сегодня представляют самую большую опасность для российских банков. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром по изучению финансовых инноваций (CSFI) и компанией PricewaterhouseCoopers. Кредитный риск занял первое место в рейтинге банковских рисков, и банкиры считают, что это соответствует действительности. При этом они отмечают, что в ближайшее время ситуация едва ли изменится.

Исследование проводилось в апреле--мае, его результаты основаны на обработке 468 ответов, полученных от респондентов из 60 стран. Некоммерческая исследовательская организация CSFI, выступившая партнером PricewaterhouseCoopers, занимается изучением проблем и возможностей финансового сектора. Ее штаб-квартира находится в Лондоне.

В опросе участвовали 23 российских банка. По сравнению с прошлым годом их взгляды на риски для отечественного банковского сектора сильно изменились. Так, по итогам 2004 года кредитный риск занимал в списке предпоследнее, девятое место.

На Западе кредитные риски стоят на втором месте. Третье занимают риски, связанные с производными финансовыми инструментами, которые в российском рейтинге не входят даже в десятку. Затем следуют риски, связанные с изменениями на рынке сырьевых товаров, и проблемы с процентными ставками.

Первое место в западном рейтинге занимает чрезмерное регулирование. Оно уже второй год подряд отмечается в качестве самого главного риска. По мнению участников отрасли, оно угрожает финансовой устойчивости банков, поскольку увеличивает бремя расходов и отвлекает внимание от основной деятельности. Причем в этом году большинство опрошенных добавили, что они обеспокоены растущим политическим вмешательством властей, которое выражается в стремлении оказывать влияние на деятельность банков и ограничивать свободу рынков.

Для России вторым по важности на сегодня оказался риск, обусловленный активным развитием розничного бизнеса и кредитования. С ним связан третий риск -- высокая конкуренция на рынке банковских услуг. Затем следуют чрезмерное регулирование и проблемы, вызванные методами управления рисками.

Такую тенденцию можно объяснить российским «бумом ритейла», который наблюдается в последнее время. «За последние два года, по данным официальной статистики, объем кредитования в России увеличился вдвое, причем объем розничного кредитования вырос более чем в четыре раза», -- отмечает руководитель отдела по оказанию услуг финансовым институтам PricewaterhouseCoopers Рик Манн.

Эксперты отмечают, что вообще в последние несколько лет проблема кредитных рисков наиболее актуальна, так как основной бизнес крупных банков сосредоточен именно на кредитовании. Неправильный подход в этом вопросе может привести не только к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации. Директор департамента розничного бизнеса Банка Москвы Роман Воробьев говорит: «Примерно с начала прошлого года, то есть с того момента, как крупные российские банки были вовлечены в розничное кредитование, кредитные риски являются очень серьезной проблемой».

По словам участников рынка, западные инвесторы, оценивая привлекательность российских банков, обращают внимание на кредитный портфель, в частности на качество кредитов. Именно поэтому российским банкам необходимо улучшать структуру риск-менеджмента. Банкиры отмечают, что в последнее время кадровый спрос на специалистов по управлению рисками очень быстро растет. За границей эффективен и популярен так называемый скоринг, то есть оценка кредитных рисков с помощью сложных схем и расчетов, которые с относительной точностью позволяют определить степень благонадежности клиента. Но прежде чем эти схемы можно будет применить к российским заемщикам, требуется серьезно их доработать. «Единственный эффективный способ победить кредитные риски -- закрыть банк, -- иронизирует Роман Воробьев. -- Если мы не хотим идти на это, нужно развивать риск-менеджмент, скоринговые схемы и т.д.». По его мнению, сложившаяся ситуация едва ли изменится в ближайшее время: «По крайней мере еще год банки будут продолжать активно набивать свои кредитные портфели розничными и другими кредитами».

В прошлом году по результатам аналогичного исследования на первом месте для России находился риск чрезмерного регулирования. Банкиры, в частности, волновались по поводу создания системы страхования вкладов, перехода банков на международные стандарты финансовой отчетности. И, разумеется, многих напугала решимость ЦБ, которую он продемонстрировал при отзыве лицензий у ряда банков летом 2004 года. Теперь волнения, судя по всему, улеглись, и риск регулирования переместился с первого на четвертое место.

Николай КОЧЕЛЯГИН