09 октября 2018, 23:48 / Финансы Эксклюзивно по подписке

ЦБ готов подождать с ужесточением требований к капиталу

Регулятор делает это ради ВТБ и Газпромбанка, считает Fitch Дарья Борисяк Нужно «переосмыслить наши международные обязательства» в части применения норм «Базеля III», призывал Костин в начале сентября / Андрей Гордеев / Ведомости

«Я поддерживаю Эльвиру Сахипзадовну [Набиуллину, председателя ЦБ], но мне кажется, что скорость этих изменений надо поприжать», – говорил президент ВТБ Андрей Костин об ужесточении требований к капиталу банков. И ЦБ готов с ним согласиться. Регулятор может повременить с введением надбавок к капиталу, объявил во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев.

Речь идет о двух коэффициентах, которые увеличиваются каждый год, – надбавке для поддержания достаточности капитала и надбавке за системную значимость. Первое требование распространяется на все банки, а вот второе должны соблюдать только те, которые входят в список системно значимых: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк.

Начиная с 1 января 2016 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляла 0,625% и увеличивалась с каждым годом: с 2017 г. – 1,25%, с 2018 г. – 1,875%, а с 2019 г. она должна была достигнуть уже 2,5%. Надбавка за системную значимость с 1 января 2016 г. составляла 0,15%, с 2017 г. – 0,35%, с 2018 г. – 0,65%, а с начала 2019 г. – 1%.

Все эти годы банки соблюдали запланированный график: им оставалось увеличить буферы последний раз – с 2019 г. Регулятор каждый год смотрит, сохранять ли график увеличения надбавок, но прошлой осенью необходимости пересматривать его не увидел, напомнил Поздышев.

Окончательное решение еще не принято, но есть предложение в этом году график продлить, сообщил он: после проведения количественного анализа ЦБ предлагает банкам повысить надбавки не единомоментно и не к 1 января 2019 г., поскольку «не все банки успеют подготовиться», а постепенно в течение года. Первые три квартала надбавка для поддержания достаточности капитала будет повышаться по 0,125 п. п., а к 1 января 2020 г. вырастет на оставшиеся 0,25 п. п., сообщил Поздышев.

ЦБ не намерен смягчать требования к банкам из-за санкций

«Переосмыслить международные обязательства» по «Базелю III» предлагал президент ВТБ Костин, министр финансов Силуанов его поддержал

Единственная санкция за нарушение этого требования – нераспределение прибыли. Нужно соблюсти баланс между наращиванием капитала, возможностью банков распределять прибыль и кредитовать экономику, указал Поздышев: «Мы хотели бы в течение 2019 г. дать банкам больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать дополнительными буферами».

Буфер для системно значимых банков тоже будет расти поэтапно. Банкам осталось увеличить его на 0,35 п. п. и регулятор также будет предлагать банкам сделать это не к началу 2019 г., а к концу, рассказал Поздышев.

Если бы ЦБ не продлевал график, то к 1 января системно значимые банки должны были бы иметь норматив базового капитала Н1.1 на уровне 8%, норматив достаточности основного капитала – 9,5%, а общего капитала – 11,5%. «Большинство системно значимых банков готовы к увеличению надбавок и с 1 января – необходимости в удлинении графика нет», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. По сути, ЦБ пересматривает график ради двух банков – Газпромбанка и ВТБ, указывает он, замечая, что регулятор мог предложить для них отдельное решение, а не вводить послабления для всего рынка. У ВТБ на 1 сентября Н1.1 составляет 8,38%, Н1.2. – 9,54%, Н1 – 10,83%. У Газпромбанка – 8,03, 8,75 и 12% соответственно.

Нужно «переосмыслить наши международные обязательства» в части применения норм «Базеля III», призывал Костин в начале сентября. «Базель III» предусматривает, что крупнейшие российские банки – их всего 10 – должны создать капитал на 3 п. п. выше, чем любой другой банк. Цена вопроса для банка ВТБ за 2017, 2018 гг. – и еще предстоит 2019 г. – 450 млрд руб. капитала», – сетовал он. «У меня нет сегодня рынка. Я $14 млрд поднял на рынке для банка ВТБ, больше такой возможности у меня нет. Значит, либо идти в правительство, не платить дивиденды, либо дать какую-то рассрочку мне, потому что я санкционный банк», – говорил Костин. Тогда Набиуллина ответила на предложения смягчить требования жестким отказом, сказав, что ЦБ не хочет «под предлогом санкций или еще чего-то <...> смягчать требования по регулированию».

Но Костина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, призвавший «не бежать впереди планеты всей». «Вокруг России, вокруг наших банков приняты решения об ограничении их деятельности. Поэтому, я думаю, нам нужно вместе с ЦБ серьезно все это взвесить, мы уже разговаривали с руководством ЦБ на этот счет. Сейчас вот, думаю, настало время принимать какие-то решения», – заявил Силуанов. По его словам, есть вопрос, нужно ли обеспечивать защищенность кредиторов банков отвлечением капитала.

Продление введения надбавок на один год принципиально на темпы кредитования в экономике не повлияет, говорит представитель Сбербанка: «Ввод или отсрочка надбавок принципиальны для тех банков, достаточность капитала которых находится вблизи границы лимитов».

«Группа «СМП банка» с запасом выполняет все нормативы по капиталу и готова к единовременному введению оставшейся части надбавки по «Базелю III». Если регулятор примет решение скорректировать график, то это добавит запас по достаточности капитала и расширит возможности кредитования, что позитивно для экономики», – сообщил представитель «СМП банка». Зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал планы ЦБ «разумным контрциклическим подходом».

Представители других системно значимых и крупных банков на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Поздышев также сообщил, что ЦБ в ближайшее время продлит льготы для банков по формированию резервов по кредитам компаниям, попавшим под санкции, рассказал Поздышев. После апрельских санкций США регулятор разрешил банкам до 31 декабря 2018 г. не ухудшать оценку финансового положения таких заемщиков. По словам Поздышева, ЦБ их продлит до 2021 г. Сколько банки должны сформировать резервов по санкционным компаниям, он сказать не смог.