До 1 ноября 2017 г. все банки с активами выше 500 млрд руб. должны сдать в Центробанк специальную отчетность о системах управления рисками и процедурах оценки достаточности капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

До конца текущего года ЦБ проведет полную оценку качества систем управления рисками и оценку достаточности капитала у крупнейших банков. Регулятора интересует качество управления рисками и планирования капитала, уточнила Набиуллина. Банки с активами менее 500 млрд руб. проверка ждет в следующем году.

«Если мы выявим, что объем имеющегося капитала недостаточен для покрытия рисков, или недостаточно качество риск-менеджмента и в перспективе банк сможет столкнуться с нехваткой капитала, мы установим индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала», - пообещала председатель ЦБ. При нарушении банком индивидуальных повышенных нормативов регулятор может ввести ограничение или запрет на осуществление отдельных операций, добавила Набиуллина.

«Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям. То есть ЦБ будет анализировать не только совершенные отдельно взятые транзакции и решения менеджмента банка, а будет комплексно оценивать качество управления рисками», - пояснила она. Надзорные требования будут предъявляться не постфактум, а превентивно, заключила Набиуллина.

При этом она предложила ввести ответственность менеджеров банка, в частности дать право ЦБ откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, вплоть до исправления таких проблем. «В конце концов, если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента этого банка можно признать эффективной и достойной бонусов», – говорила она.

Центробанк будет проводить проверку внутренних процедур оценок достаточности капитала (ВПОДК) крупнейших банков по состоянию на 1 января 2017 г., некрупных банков – на 1 января 2018 г. Последние могут дорабатывать свои внутренние процедуры до конца год: чем закончится проверка регулятора, говорить пока сложно, говорит доцент ВШЭ Генрих Пеникас.

Большинство банков страшит отсутствия прецедента такой проверки, отмечает он. Вместе с тем в методологии оценки, которую ЦБ опубликовал еще в 2015 г., есть термины, которые оставляют простор для интерпретации, рассказывает Пеникас. «Наиболее пессимистичным итогом проверки для банка может быть ужесточение требования к достаточности капитала на 3 процентных пункта. В текущей версии документа написано, что надбавка должна применяться к фактическому значению норматива, а не к минимальному нормативу достаточности капитала. Такой практики нет ни в одной стране мира», – говорит он, добавляя, что ЦБ обещал скорректировать этот пункт по итогам проверки крупнейших банков.

По данным kuap.ru, на 1 августа 2017 г. активами более 500 млрд обладают 18 российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», «Московский кредитный банк», Промсвязьбанк, Бинбанк и родственный ему «Рост банк», Юникредит, Росбанк, Райффайзенбанк, банк «Россия», Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург».

Согласно некоторым заявлениям ЦБ, у регулятора существуют вопросы к адекватности риск-менеджмента в банке, исходя из чего можно сделать вывод, что банк может не получить удовлетворительную оценку, уверен аналитик S&P Дмитрий Назаров.

Банки единогласно уверяют, что проблем с проверкой не будет. В пресс-службе группы ВТБ заявили, что в банках группы в полном объеме реализованы требования внутренней процедуры оценки достаточности капитала. Об том же говорят и представители банков «Санкт-Петербург», Сбербанка, Альфа-банка и банка UniCredit. Представитель Газпромбанка уточнил, что кредитная организация внедрила многие из предписанных ЦБ процедур еще задолго до того, как их наличие стало регуляторным требованием.

ЦБ проверит крупные банки