В 2000 году опубликован дебютный роман Пригова «Живите в Москве». В последующие годы выходят еще три романа: «Только моя Япония», «Ренат и дракон» и «Катя китайская».
Илья Кукулин, литературовед: «Пригов начал писать романы по нескольким причинам. Во-первых, многие поэты с возрастом испытывают потребность выразить себя в крупной прозаической форме. Во-вторых, Пригова всегда интересовал феномен моды в культуре. Роман стал модным жанром на рубеже 2000-х. До этого шли постоянные разговоры о том, что литература умерла, а в конце девяностых один за другим вышли романы Шишкина и Улицкой, «Generation П» Пелевина и «Голубое сало» Сорокина. Роман стал престижен, как в советское время. Кроме того, для Пригова романы были своеобразным продолжением стихов: это связано с его программой экспансии в разные жанры. Роман хорошо вписался в эту парадигму. Последняя причина — это более глубокая вещь, которую Пригов аналитически понимал и чувствовал интуитивно. Это незавершенная программа русского модерна в культуре: Пригов развивал модернистскую проблематику в постмодернизме. К сожалению, романы Пригова не оценены в должной мере. Особенно «Ренат и дракон» и «Катя китайская». «Только моя Япония» и «Живите в Москве» проще для читателя. Это более хулиганские романы, и потому публика приняла их теплее».